滑点交易模型
量化了一个30分的均线策略，不加滑点曲线很好，加入了2个滑点 … 量化了一个30分的均线策略，不加滑点曲线很好，加入了2个滑点反而不好，为什么？测了11个品种，这个策略还能用做实盘吗？:滑点这个东西，我现在测试系统基本都不用了。滑点，就是把你每一笔交易上，都增加一些点位的成本，如果你把螺纹钢的系统上加上一:-滑点，不加，均线，量化 程序化交易滑点产生的原因分析 | IT帮 今天还是要跟大家讲一下程序化交易滑点的问题。首先我们来了解一下什么是滑点。以及滑点的计算公式。 滑点的概念即为我们期望的价格和实际成交价格之间的差值。滑点的公式：滑点=行情tick级别波动速度*网络延迟时间。根据上述计算公式，不难看出影响滑点的因素。 【策略模板】一个新手适用的交易策略的模板（分钟回测，过滤涨 …
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咨询内容： 价格上破10日移动平均线做多，反之做空。交易时价格会在平均线上下开平仓怎么处理？可以把滑点做进公式里吗？ 文华技术人员： 您加载的周期是什么呢？10日线指的是10周期均线，还是日线周期下的10日均线。 下单模型，其目标专门是为了降低滑点。下单模型是独立训练的，不考虑开仓和平仓，一般也不考虑周期。下单模型就是算法交易，就是根据排队价下限价单。如果价格变化，立刻撤单，重新按新的排队价下限价单。下单延迟是很重要的，离交易所越近越好。 点击放大图片. 左图是该文华波段交易系统的测试报告单，标的物：螺纹指数，测试周期：30分钟，初始资金20000，实战模式固定1手测试，因为该模型设计为k线走完交易因此测试价位为收盘价，手续费固定为5元，另加滑点误差开平仓均加1个点。
交易时价格会在平均线上下开平仓怎么处理？可以把滑点做进公式里吗？ 文华技术人员： 您加载的周期是什么呢？10日线指的是10周期均线，还是日线周期下的10日均线。 文华客服： 是10周期简单移动平均线. 网友回复： 为您编写如下： ma10:ma(c,10); cross(h,ma10),bpk;
滑点基本在 1.2 个以内，所以还是那句老话，其实商品期货的滑点并不是很高，尤其是每日平均滑点。 虽然我常和朋友开玩笑说这里“池浅王八多”，但毕竟 40 个品种分享 5000 亿保证金，加上每年 200 万亿的交易额（2018 年数据）， 流动性还是充裕的。
今天要给大家分享的是 程序化交易 中关于滑点的问题。在深入了解之前我们要先来明确一下什么是滑点。当我们的报价与成交价不一致时就会产生滑点。我们可以得出下面一个公式行情tick级别波动速度*网络延迟时间=滑点 股票软件哪个好？看看金博士软件吧，金博士软件是一款集成超强技术指标
一个新手适用的交易模型的模板 5、现金管理：本来想再收盘前现金买进"银华日利"，但由于默认市价交易滑点太大，就省略了（要限价交易才可能有利润，但是这里也发现尾盘表现非常不好，就注释掉了） 令人惊奇的是，对此方法进行滑点适应性测试，在用20个滑点进行压力测试时，仍然保持较高收益。而即便是国外顶尖的交易方法模型，用0滑点或1滑点测试得出的高收益的资金曲线，如果改为用4到10个滑点进行测试，几乎全都亏损。 条件单开仓不会滑点，但是条件单平仓却会滑点，比如铁矿石477条件单开仓，一般都会在477成交。在470位置挂条件单平仓，则会成交在470.5位置，滑点1个点，请问这是怎么回事？ 撰文：潘致雄，链闻研究总监现在是关注 DeFi 领域中「自动化做市商」这个赛道最好的时候。这个赛道中，此前最靓丽的明星是去中心化交易平台 Uniswap。据 Alethio 最新发布的 DeFi 数据报告，Uniswap 正蚕食以太坊链上越来越多的交易量。作为一款以自动化算法实现交易的协议，Uniswap 竟然在 3 月 12 日 期货交易滑点的控制. 栏目：理财务服简介. 在参与期货市场的这么多年间，起初我们都并没有在意期货交易滑点对整个投资过程的影响，直到目前依然还有绝大多数的投资者对滑点问题不依为然，因为他们是手动交易者，他们根本不会觉察到滑点对自已的影响。
受益终身的程序化交易模型的法则 - 简书
干货 | 程序化交易模型的测试与评估 - 干货共享 - AI量化投资社区 - … Aug 25, 2017 看懂绩效归因(1)：绩效指标、持仓盈亏与绩效时间分布_收益 滑点分析部分，每一个bp表示交易成本（资金量）1个百分点的1%，也就是万分之1。比如我们在模型里已经设置set_slippage(PriceRelatedSlippage(0.002)) 千分之2滑点，那么系统会在此基础上，再增加万分之2~32的交易成本，以观察模型衰减程度，高换手率模型往往在这里 期货程序化交易模型滑点怎么处理_百度知道 2013-06-23 程序化交易有什么办法减少滑点 3; 2014-01-27 程序化交易模型2个滑点,考虑手续费后的收益很好,能否实战; 2019-07-26 如何规避程序化交易滑点影响？ 1; 2019-07-26 什么是程序化交易滑点？; 2016-07-08 开拓者程序化交易 滑点怎么设置; 2013-08-19 程序化交易中遇见滑点，是以一个接近的价格执行下 … 规避滑点的几种方法 - AI量化百科 - AI量化投资社区 - BigQuant