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蒙特卡洛算法的欧式期权定价问题研究-本科生毕业（设计）论文.doc,毕业论文 基于蒙特卡洛 算法的欧式期权定价问题研究 study on the pricing of the european options based on monte carlo algorithm 摘 要 近年来，随着全球经济飞速的发展，金融市场在社会经济领域中的地位也在不断的上涨。
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经济管理中的计算机应用:Excel数据分析统计预测和决策模拟 PDF电子书下载，刘兰娟 《经济管理中的计算机应用:Excel数据分析统计预测和决策模拟》由5大部分共9章组成。第1部分即第1章导论，主要介绍经济管理计算机应用课程的由来、特色，以及该课程的基本内容；第2部分经济管理数据的组织
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2． 实验案例 Excel Solution模块使用方法练习 3． 实验课题 VAR计量模型在A商业银行中的应用 第六章 结构性衍生产品设计 1． 宜科科技外汇风险管理产品设计 2． 大洋电器外汇风险管理中结构性存款的应用
第 10 卷第 1 期 2008年1月 辽宁工程技术大学学报 ( 社会科学版) J ournal of Liao ning Technical U niversity ( Social Science Edition) Vol. 10 ,No . 1 J an. 2008 基于蒙特卡洛模拟法测算远期汇率的风险价值 杨轶雯 ( 上海交通大学 安泰经济与管理学院 ,上海 200052) 摘要 : 针对用宏观经济变量与汇率之间的关系来推测未来的 介绍了一般蒙特卡洛模拟法如何计算欧式期权价格，以及在此基础上的两种改进方法：对偶变量法和控制变量法。对偶变量法蒙特卡洛模拟的精度和效率都很高，更适合实务中使用。 本文为汇眼见识会第一期（3月26日）的纪要 嘉宾：知乎上的ID“用Python的交易员”转载请联系汇眼微信号Huiyankefu授权导读：量化交易的概念在近两年越来越热，量化与外汇的结合也是最近外汇交易者和爱好者们探索的… 1.什么是蒙特卡洛方法(MonteCarlomethod)蒙特卡罗方法也称统计模拟方法，是1940年代中期由于科学技术的发展和电子计算机的发明，而提出的一种以概率统计理论为指导的数值计算方法。是指使用随机数（或更常见的伪随机数）来解决很多计算问题的方法。 技法3：掌握Macro和VBA 已经厚颜无耻得推广VBA多次，它们绝对是提升效率和完成复杂运算的利器（曾经使用VBA来完成蒙特卡洛模拟），这里不多说，详细的答案参考（Excel 到底有多厉害？ - 何明科的回答）。 这里就简单举例一枚给不愿跳转的同学。一般的Financial Model都是根据假设计算结果，而在为某 蒙特卡罗模拟法自1977年被Boyle用来模拟基于单一标的资产的欧式期权 以来，在金融衍生产品的定价中发展越来越成熟，起到了十分重要的作用．本 文首先介绍了蒙特卡罗模拟法的思想和期权定价原理，并将用蒙特卡罗模拟法 模拟的欧式期权的价值与B．S公式做 蒙特卡洛模拟在管理金融机构面临的风险方面发挥着重要作用。特别是在2008到2009年金融危机之后，复杂的风险管理对于金融机构内部和政府监管机构的要求越来越重要。 这种风险分析属于所谓的估值调整（va）或xva的范畴，其中x代表所考虑的风险类型。